PortfoliosLab logo
Сравнение IWY с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWY и VONG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWY и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
818.94%
730.72%
IWY
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWY:

0.55

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

IWY:

0.91

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

IWY:

1.13

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWY:

0.59

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

IWY:

2.02

VONG:

2.02

Индекс Язвы

IWY:

6.76%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

IWY:

25.09%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

IWY:

-32.68%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

IWY:

-14.12%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWY показывает доходность -10.77%, а VONG немного выше – -10.33%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 15.92% против 14.76% соответственно.


IWY

С начала года

-10.77%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.79%

1 год

12.10%

5 лет

18.26%

10 лет

15.92%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWY и VONG

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWY: 0.20%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWY и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWY c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWY: 0.55
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWY: 0.91
VONG: 0.90
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWY: 1.13
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWY: 0.59
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWY: 2.02
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.53
IWY
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и VONG

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.47%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IWY и VONG

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.12%
-13.98%
IWY
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и VONG

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 16.44% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
16.67%
IWY
VONG