PortfoliosLab logo
Сравнение IWY с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWY и IWF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWY и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
915.23%
824.14%
IWY
IWF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWY:

0.55

IWF:

0.53

Коэф-т Сортино

IWY:

0.91

IWF:

0.89

Коэф-т Омега

IWY:

1.13

IWF:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWY:

0.59

IWF:

0.56

Коэф-т Мартина

IWY:

2.02

IWF:

1.98

Индекс Язвы

IWY:

6.76%

IWF:

6.60%

Дневная вол-ть

IWY:

25.09%

IWF:

24.91%

Макс. просадка

IWY:

-32.68%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

IWY:

-14.12%

IWF:

-14.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWY показывает доходность -10.77%, а IWF немного выше – -10.42%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 15.92% против 14.64% соответственно.


IWY

С начала года

-10.77%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.79%

1 год

12.10%

5 лет

18.26%

10 лет

15.92%

IWF

С начала года

-10.42%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-5.54%

1 год

11.41%

5 лет

17.21%

10 лет

14.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWY и IWF

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWY: 0.20%
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWF: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWY и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWY c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWY: 0.55
IWF: 0.53
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWY: 0.91
IWF: 0.89
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWY: 1.13
IWF: 1.12
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWY: 0.59
IWF: 0.56
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWY: 2.02
IWF: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.53
IWY
IWF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и IWF

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IWF в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.47%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.50%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок IWY и IWF

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.12%
-14.04%
IWY
IWF

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и IWF

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 16.44% и 16.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
16.59%
IWY
IWF