PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWY с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWY и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWY имеют среднегодовую доходность 17.59%, а акции SPMO немного отстают с 17.41%.


IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий IWY и SPMO

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWY vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWYSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.06

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.96

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

6.90

-3.01

IWY vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWYSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.86

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWY и SPMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и SPMO

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IWY и SPMO

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWYSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-30.95%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-12.70%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-22.74%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-30.95%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-7.31%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.66%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.60%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и SPMO

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 6.70%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWYSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.22%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.80%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.77%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

19.08%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

20.09%

+0.83%