PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWY с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IWY и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWY показывает доходность -9.30%, а SCHG немного ниже – -9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWY имеют среднегодовую доходность 17.59%, а акции SCHG немного отстают с 16.95%.

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVWIWY с IWL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IWY и SCHG

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWY vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.76

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

3.71

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.79

+0.07

Корреляция

Корреляция между IWY и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и SCHG

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IWY и SCHG

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWYSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-34.59%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-16.41%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-34.59%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-34.59%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-12.51%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.22%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.84%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и SCHG

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.70% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWYSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.77%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.54%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.45%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.31%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

21.51%

-0.59%