PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и HFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий QAITX и HFSAX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund

Доходность на риск

QAITX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.37

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

3.18

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.78

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

9.69

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.37

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.30

-1.03

Корреляция

Корреляция между QAITX и HFSAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и HFSAX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и HFSAX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-12.81%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-3.68%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-12.81%

-27.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-3.60%

-12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-2.39%

-13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.06%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и HFSAX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

1.72%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

3.68%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

4.41%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

6.31%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

6.25%

+8.42%