Сравнение QAITX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QAITX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAITX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | -7.35% | 3.53% | 16.11% | 23.71% | -37.71% | 16.80% | 26.32% | 0.00% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.
QAITX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAITX и GOIIX
QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
QAITX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
QAITX
GOIIX
Сравнение QAITX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAITX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.39 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.85 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.30 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 5.74 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAITX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.39 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.62 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между QAITX и GOIIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAITX и GOIIX
Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 1.00% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок QAITX и GOIIX
Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAITX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -43.63% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -8.55% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -23.78% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -5.34% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -6.44% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.15% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAITX и GOIIX
Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAITX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.36% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 6.73% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 10.54% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 10.61% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.23% | +3.44% |