PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US38142V5223

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

1 янв. 1998 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GOIIX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии GOIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GOIIX с FAMRX
Популярные сравнения:
GOIIX с FAMRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
288.17%
529.29%
GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio показал доход в 2.52% с начала года и 9.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.


GOIIX

С начала года

2.52%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

4.14%

1 год

9.74%

5 лет

5.02%

10 лет

5.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.32%2.52%
20240.20%2.69%2.57%-3.15%3.38%1.57%1.90%1.81%1.78%-2.35%3.15%-4.98%8.49%
20235.25%-2.60%2.61%1.09%-1.22%3.63%2.12%-1.80%-3.13%-2.05%6.65%4.25%15.16%
2022-3.78%-2.34%0.94%-5.54%0.48%-6.23%4.95%-3.26%-6.85%3.70%5.80%-4.75%-16.57%
2021-0.39%0.97%2.12%3.08%1.40%1.38%0.89%1.71%-3.43%2.82%-1.63%0.63%9.75%
2020-0.00%-4.54%-10.16%7.61%3.73%1.92%4.11%3.46%-2.10%-1.64%7.87%1.55%10.84%
20196.10%1.30%1.11%1.95%-3.61%4.94%0.22%-0.07%0.90%1.59%1.35%2.19%19.17%
20183.90%-3.47%-0.39%-0.07%-0.15%-1.00%1.92%-0.29%0.25%-5.60%0.92%-4.31%-8.35%
20171.64%2.26%0.74%1.25%1.32%0.61%2.37%1.05%1.37%1.40%0.94%1.27%17.45%
2016-3.99%-0.71%4.64%0.51%0.34%0.10%3.13%0.49%0.49%-1.30%0.08%1.45%5.09%
2015-0.41%3.39%-0.64%1.21%0.40%-1.89%0.81%-3.87%-1.80%4.19%0.16%-0.45%0.84%
2014-2.22%3.61%0.03%0.41%1.70%1.45%-1.02%1.98%-2.86%0.64%0.56%-1.50%2.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GOIIX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GOIIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOIIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.091.68
Коэффициент Сортино GOIIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.452.28
Коэффициент Омега GOIIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.31
Коэффициент Кальмара GOIIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.492.55
Коэффициент Мартина GOIIX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.4310.40
GOIIX
^GSPC

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.09
1.68
GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.59$0.29$0.55$0.67$0.28$0.33$0.42$0.48$0.17$0.47$0.36

Дивидендный доход

3.72%3.82%1.97%4.18%4.10%1.78%2.29%3.38%3.43%1.38%3.96%2.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.37$0.59
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.29
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.41$0.55
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.57$0.67
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.28
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.22$0.33
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.24$0.42
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.26$0.48
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.17
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.38$0.47
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.29$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.34%
-1.52%
GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 48.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.04%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.102911 апр. 2013 г.1369
-25.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.47%28 мар. 2000 г.6339 окт. 2002 г.29511 дек. 2003 г.928
-22.26%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.632
-16.48%16 апр. 1998 г.1268 окт. 1998 г.13212 апр. 1999 г.258

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.62%
3.86%
GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab