- ISIN
- US38142V5223
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 1 янв. 1998 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции GOIIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,422.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) показал доход в 7.33% с начала года и 16.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOIIX составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GOIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GOIIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.12% | 1.54% | -5.07% | 5.82% | 3.04% | 0.09% | -0.11% | 7.33% | |||||
| 2025 | 2.32% | 0.32% | -3.58% | 0.26% | 3.45% | 3.27% | 0.73% | 2.25% | 2.55% | 1.63% | 0.46% | 0.63% | 15.03% |
| 2024 | 0.20% | 2.69% | 2.57% | -3.15% | 3.38% | 1.57% | 1.90% | 1.81% | 1.78% | -2.35% | 3.15% | 0.56% | 14.81% |
| 2023 | 5.25% | -2.60% | 2.61% | 1.09% | -1.22% | 3.63% | 2.12% | -1.80% | -3.13% | -2.05% | 6.65% | 4.25% | 15.16% |
| 2022 | -3.78% | -2.34% | 0.94% | -5.54% | 0.48% | -6.65% | 4.95% | -3.26% | -7.16% | 3.70% | 5.80% | -3.18% | -15.86% |
| 2021 | -0.39% | 0.97% | 2.12% | 3.08% | 1.40% | 1.37% | 0.89% | 1.70% | -3.43% | 2.82% | -1.63% | 3.29% | 12.65% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio has an annualized alpha of 1.86%, beta of 0.54, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund participated in 68.36% of S&P 500 Index downside but only 64.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.86%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 64.94%
- Участие в снижении
- 68.36%
Комиссия
Комиссия GOIIX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOIIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.24 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 9.71 | +0.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.32 | $1.52 | $0.29 | $0.67 | $1.12 | $0.54 | $0.33 | $0.37 | $0.38 | $0.17 | $0.47 |
Дивидендный доход | 8.07% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 43.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.63%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.87%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 1y 2mo | 3y 9moмарт 2000 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-25.07%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.78%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 8mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.47%окт. 1998 г. | 5mo 25d | 6mo 2d | 11mo 27dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| GOIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -56.78% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -9.10% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -18.90% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -25.43% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -33.92% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.00% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -10.70% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.09% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOIIX
Добавьте Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOIIX