PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOIIX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и FAMRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
-0.96%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции GOIIX уступали акциям FAMRX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.44% соответственно.


GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

FAMRX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Сравнение комиссий GOIIX и FAMRX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.


Доходность на риск

GOIIX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOIIXFAMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.95

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.95

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

8.63

-2.90

GOIIX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOIIXFAMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между GOIIX и FAMRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и FAMRX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности FAMRX в 5.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
5.61%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и FAMRX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и FAMRX.


Загрузка...

Показатели просадок


GOIIXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-58.65%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-10.77%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-26.00%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-30.96%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.72%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-12.40%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.44%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и FAMRX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOIIXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.31%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

9.70%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

15.64%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

14.55%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

15.19%

-3.96%