Сравнение GOIIX с FAMRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и FAMRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и FAMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | -0.96% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции GOIIX уступали акциям FAMRX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.44% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
FAMRX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и FAMRX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.
Доходность на риск
GOIIX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск
GOIIX
FAMRX
Сравнение GOIIX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | FAMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.95 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.95 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 8.63 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и FAMRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и FAMRX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности FAMRX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 5.61% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и FAMRX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и FAMRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -58.65% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -10.77% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -26.00% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -30.96% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.72% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -12.40% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.44% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и FAMRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.31% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 9.70% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 15.64% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 14.55% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 15.19% | -3.96% |