Сравнение GOIIX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 14.45% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и TTIFX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
GOIIX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
GOIIX
TTIFX
Сравнение GOIIX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.91 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.93 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и TTIFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и TTIFX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и TTIFX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -13.21% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -2.66% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -9.04% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -1.73% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.15% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.64% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и TTIFX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 1.12% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 1.84% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 4.40% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 5.91% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 5.93% | +5.30% |