PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с MIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с MIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и MIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		-3.84%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%28.42%-10.66%28.01%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции GOIIX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 9.35% соответственно.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

MIEIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.01%
1 год
10.82%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

MFS International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQGOIIX с GPIX
Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с FXAIXMIEIX с VTMGXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX

Сравнение комиссий GOIIX и MIEIX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MIEIX в 0.68%.

MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXMIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.74

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.05

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.87

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

3.23

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. MIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXMIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.74

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между GOIIX и MIEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и MIEIX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности MIEIX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.79%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и MIEIX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и MIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXMIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-53.13%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.26%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-28.07%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-31.35%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-8.25%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-9.01%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.04%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и MIEIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXMIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.65%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

9.84%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

15.13%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

15.29%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

15.92%

-4.69%