Сравнение GOIIX с SAPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и SAPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и SAPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.48% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции SAPEX по среднегодовой доходности: 7.90% против 4.63% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
SAPEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и SAPEX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.
Доходность на риск
GOIIX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск
GOIIX
SAPEX
Сравнение GOIIX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | SAPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.37 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 4.79 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.98 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.17 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и SAPEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и SAPEX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности SAPEX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.05% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и SAPEX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и SAPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -40.48% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.62% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -40.48% | +16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -40.48% | +15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -22.06% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -14.53% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.29% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и SAPEX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.36% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 7.72% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 10.75% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 14.59% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 16.75% | -5.52% |