PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOIIX с GUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и GUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и GUG


2026 (YTD)20252024202320222021
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%1.19%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 2.21%.


GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Guggenheim Active Allocation Fund

Сравнение комиссий GOIIX и GUG

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.


Доходность на риск

GOIIX vs. GUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c GUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOIIXGUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.75

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.11

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

3.87

+1.86

GOIIX vs. GUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа GUG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и GUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOIIXGUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.75

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.17

+0.35

Корреляция

Корреляция между GOIIX и GUG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и GUG

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности GUG в 9.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и GUG

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и GUG.


Загрузка...

Показатели просадок


GOIIXGUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-32.78%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.03%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.82%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-12.02%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.96%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и GUG

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOIIXGUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.40%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

8.69%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

13.43%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

17.72%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

17.72%

-6.49%