PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%19.62%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий QAITX и CRDBX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

QAITX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.76

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

3.26

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.61

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

5.17

-4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

16.62

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.76

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.01

+0.25

Корреляция

Корреляция между QAITX и CRDBX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и CRDBX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM202520242023202220212020
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и CRDBX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-97.00%

+56.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-7.13%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-97.00%

+56.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-95.71%

+79.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-25.67%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.22%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и CRDBX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.18%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.66%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

21.01%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

1,635.86%

-1,622.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

1,525.82%

-1,511.15%