PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAITX с CRDBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, QAITX returned 2.70%/yr vs 15.61%/yr for CRDBX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAITX charges 1.36%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 17.44%.

QAITX

1 день
0.00%
1 месяц
4.24%
С начала года
6.52%
6 месяцев
4.51%
1 год
20.13%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

CRDBX

1 день
0.06%
1 месяц
4.33%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.44%
1 год
41.17%
3 года*
19.62%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAITX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		6.52%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%19.62%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.44%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%

Correlation

The correlation between QAITX and CRDBX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.51

The correlation between QAITX and CRDBX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Potomac Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с HGERQAITX с VOOQAITX с VUG
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с VOOCRDBX с SPYCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Доходность на риск

QAITX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXCRDBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.92

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.12

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.67

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

5.80

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

19.06

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.92

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.08

-0.67

Просадки

Сравнение просадок QAITX и CRDBX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и CRDBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAITXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-28.12%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-7.13%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-17.77%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-28.12%

-12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-1.13%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-6.57%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.17%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и CRDBX

Текущая волатильность для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) составляет 3.26%, в то время как у Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что QAITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAITXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.17%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.84%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.18%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

19.72%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

20.35%

-5.71%

Сравнение комиссий QAITX и CRDBX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и CRDBX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CRDBX в 13.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.48%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

QAITX and CRDBX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDBX has higher volatility (4.17%) compared to QAITX (3.26%). In terms of maximum drawdown, QAITX dropped -40.35% vs CRDBX's -28.12%.

CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAITX и CRDBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор