PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		3.04%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%21.44%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.

CRDBX

1 день
1.18%
1 месяц
7.68%
С начала года
3.04%
6 месяцев
9.48%
1 год
38.37%
3 года*
15.49%
5 лет*
12.75%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUSCRDBX с HTUS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий CRDBX и VOO

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

CRDBX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.98

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

1.49

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

1.53

+3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.29

7.13

+10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.98

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.83

-0.82

Корреляция

Корреляция между CRDBX и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и VOO

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		14.91%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и VOO

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-33.99%

-63.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.90%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-24.52%

-72.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.66%

-5.44%

-90.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-3.72%

-22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.57%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и VOO

Текущая волатильность для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.27%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.46%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

18.11%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

16.81%

+1,619.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.29%

17.98%

+1,507.31%