- CUSIP
- 71709W716
- Эмитент
- Potomac Fund Management Inc.
- Дата выпуска
- 30 июн. 2020 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) прибавил 26.3% с начала года. Текущая цена акции CRDBX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRDBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,078.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) показал доход в 26.27% с начала года и 39.60% за последние 12 месяцев.
Potomac Defensive Bull Fund
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 26.45%
- С начала года
- 26.27%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CRDBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRDBX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | -4.04% | 4.80% | 9.36% | 6.02% | 1.61% | -0.24% | 5.49% | 26.27% | ||||
| 2025 | 3.75% | -2.73% | -7.51% | 11.89% | -1.90% | 6.87% | 4.82% | 1.00% | 1.06% | 0.01% | 7.43% | -0.40% | 25.36% |
| 2024 | 0.57% | 3.47% | 0.62% | 2.32% | 2.65% | 6.49% | -2.01% | -5.16% | 3.95% | -2.03% | 9.74% | -1.42% | 19.91% |
| 2023 | 3.05% | 1.10% | 14.31% | 2.20% | -3.01% | 6.65% | 0.76% | -3.16% | -8.32% | -4.49% | 2.66% | 7.26% | 18.44% |
| 2022 | -9.35% | -7.67% | -5.73% | 1.82% | -0.10% | 2.29% | 4.09% | 0.09% | -0.37% | 11.81% | -3.94% | 0.28% | -8.21% |
| 2021 | 5.16% | 2.18% | 8.31% | 4.79% | -2.08% | 0.62% | 5.53% | 2.91% | -7.85% | 10.91% | -1.11% | -2.88% | 28.08% |
Метрики бенчмарка
Potomac Defensive Bull Fund has an annualized alpha of 10.31%, beta of 0.81, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.60%) than losses (50.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.31%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 88.60%
- Участие в снижении
- 50.52%
Комиссия
Комиссия CRDBX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRDBX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.50 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 10.58 | +5.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Potomac Defensive Bull Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.18 | $2.18 | $1.64 | $1.22 | $0.02 | $3.14 | $0.20 |
Дивидендный доход | 12.16% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Potomac Defensive Bull Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $1.11 | $2.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.03 | $1.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Potomac Defensive Bull Fund показал максимальную просадку в 28.12%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.12%июнь 2022 г. | 6mo 27d | 9mo 17d | 1y 4moнояб. 2021 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.77%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 6mo 2d | 8mo 29dавг. 2023 г. - апр. 2024 г. | — |
-16.15%март 2025 г. | 21d | 3mo 15d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.71%авг. 2024 г. | 19d | 3mo 5d | 3mo 24dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-12.58%окт. 2020 г. | 15d | 12d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| CRDBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.12% | -56.78% | +28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.10% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -18.90% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | -25.43% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -10.69% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.14% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRDBX
Добавьте Potomac Defensive Bull Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRDBX