Сравнение CRDBX с QUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).
CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDBX и QUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDBX и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 3.04% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.22% | 28.08% | 24.03% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -0.80% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 19.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDBX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью -0.80%.
CRDBX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 38.37%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDBX и QUS
CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Доходность на риск
CRDBX vs. QUS — Ранг доходности на риск
CRDBX
QUS
Сравнение CRDBX c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDBX | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.80 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.22 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.18 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.15 | +4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 5.59 | +11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDBX | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.80 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.73 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между CRDBX и QUS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDBX и QUS
Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности QUS в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 14.91% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.39% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CRDBX и QUS
Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и QUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDBX | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -33.78% | -63.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.60% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.00% | -22.30% | -74.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.66% | -4.38% | -91.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -3.75% | -21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.14% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDBX и QUS
Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDBX | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.76% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 7.13% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 14.49% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,635.86% | 14.37% | +1,621.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,525.29% | 16.40% | +1,508.89% |