PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с MRSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с MRSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и MRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -4.57%.

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Agility Shares Managed Risk ETF

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с OSTIXCRDBX с QUSCRDBX с HTUS
Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с FEPI

Сравнение комиссий CRDBX и MRSK

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MRSK в 0.99%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF

Доходность на риск

CRDBX vs. MRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXMRSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.93

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.37

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.18

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

1.46

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

6.32

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. MRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа MRSK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXMRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.93

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.83

-0.82

Корреляция

Корреляция между CRDBX и MRSK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и MRSK

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности MRSK в 0.39%

TTM202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и MRSK

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и MRSK.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBXMRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-14.70%

-82.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.82%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-14.70%

-82.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-6.66%

-89.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-3.64%

-22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.81%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и MRSK

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBXMRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.68%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

8.85%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

12.10%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

11.64%

+1,624.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.82%

11.91%

+1,513.91%