PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRDBX с MRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с MRSK

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDBX или MRSK.

Корреляция

Корреляция между CRDBX и MRSK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
40.09%
47.83%
CRDBX
MRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRDBX:

0.16

MRSK:

0.62

Коэф-т Сортино

CRDBX:

0.43

MRSK:

0.91

Коэф-т Омега

CRDBX:

1.07

MRSK:

1.13

Коэф-т Кальмара

CRDBX:

0.15

MRSK:

0.72

Коэф-т Мартина

CRDBX:

0.46

MRSK:

2.30

Индекс Язвы

CRDBX:

9.58%

MRSK:

3.66%

Дневная вол-ть

CRDBX:

26.80%

MRSK:

13.58%

Макс. просадка

CRDBX:

-42.59%

MRSK:

-14.70%

Текущая просадка

CRDBX:

-17.25%

MRSK:

-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -2.18%.

CRDBX

С начала года

4.44%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

12.24%

1 год

4.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRSK

С начала года

-2.18%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

0.50%

1 год

8.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRDBX и MRSK

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MRSK в 0.99%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
График комиссии CRDBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRDBX: 1.24%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
График комиссии MRSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRSK: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRDBX и MRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг риск-скорректированной доходности CRDBX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг риск-скорректированной доходности MRSK, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRSK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRDBX c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRDBX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRDBX: 0.16
MRSK: 0.62
Коэффициент Сортино CRDBX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CRDBX: 0.43
MRSK: 0.91
Коэффициент Омега CRDBX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CRDBX: 1.07
MRSK: 1.13
Коэффициент Кальмара CRDBX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
CRDBX: 0.15
MRSK: 0.72
Коэффициент Мартина CRDBX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CRDBX: 0.46
MRSK: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MRSK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.62
CRDBX
MRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и MRSK

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MRSK в 0.46%

TTM20242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.03%1.07%1.66%0.00%0.00%0.00%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.46%0.45%0.60%1.11%14.20%0.27%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и MRSK

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и MRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.25%
-5.07%
CRDBX
MRSK

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и MRSK

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.98%
6.73%
CRDBX
MRSK