Сравнение CRDBX с SPY
CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - CRDBX is a Tactical Allocation fund managed by Potomac Fund Management Inc., while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, CRDBX returned 15.75%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CRDBX charges 1.24%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности CRDBX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDBX показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.
CRDBX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 26.45%
- С начала года
- 26.27%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.52%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам CRDBX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 26.27% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.21% | 28.08% | 24.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 22.25% |
Correlation
The correlation between CRDBX and SPY is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between CRDBX and SPY shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDBX vs. SPY — Ранг доходности на риск
CRDBX
SPY
Сравнение CRDBX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDBX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.71 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 11.55 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDBX и SPY
Максимальная просадка CRDBX за все время составила -28.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDBX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.12% | -55.19% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -8.88% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -18.76% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | -24.50% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -9.01% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.08% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDBX и SPY
Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDBX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.10% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 10.32% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 12.88% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.21% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 17.96% | +2.50% |
Сравнение комиссий CRDBX и SPY
CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDBX и SPY
Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 12.16% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CRDBX and SPY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDBX has higher volatility (6.90%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, CRDBX dropped -28.12% vs SPY's -55.19%.
CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDBX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор