PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRDBX с CRTBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с CRTBX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDBX или CRTBX.

Корреляция

Корреляция между CRDBX и CRTBX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и CRTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
40.09%
8.29%
CRDBX
CRTBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRDBX:

0.16

CRTBX:

0.16

Коэф-т Сортино

CRDBX:

0.43

CRTBX:

0.32

Коэф-т Омега

CRDBX:

1.07

CRTBX:

1.05

Коэф-т Кальмара

CRDBX:

0.15

CRTBX:

0.10

Коэф-т Мартина

CRDBX:

0.46

CRTBX:

0.58

Индекс Язвы

CRDBX:

9.58%

CRTBX:

3.77%

Дневная вол-ть

CRDBX:

26.80%

CRTBX:

13.29%

Макс. просадка

CRDBX:

-42.59%

CRTBX:

-26.62%

Текущая просадка

CRDBX:

-17.25%

CRTBX:

-15.36%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у CRTBX с доходностью -1.40%.

CRDBX

С начала года

4.44%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

12.24%

1 год

4.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRTBX

С начала года

-1.40%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

3.30%

1 год

2.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRDBX и CRTBX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CRTBX в 1.58%.

CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund
График комиссии CRTBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRTBX: 1.58%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
График комиссии CRDBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRDBX: 1.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRDBX и CRTBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг риск-скорректированной доходности CRDBX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CRTBX
Ранг риск-скорректированной доходности CRTBX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRDBX c CRTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRDBX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRDBX: 0.16
CRTBX: 0.16
Коэффициент Сортино CRDBX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CRDBX: 0.43
CRTBX: 0.32
Коэффициент Омега CRDBX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CRDBX: 1.07
CRTBX: 1.05
Коэффициент Кальмара CRDBX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CRDBX: 0.15
CRTBX: 0.10
Коэффициент Мартина CRDBX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CRDBX: 0.46
CRTBX: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTBX равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и CRTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.16
CRDBX
CRTBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и CRTBX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CRTBX в 1.34%

TTM20242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.03%1.07%1.66%0.00%0.00%0.00%
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		1.34%1.32%1.03%0.00%0.00%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и CRTBX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки CRTBX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и CRTBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.25%
-15.36%
CRDBX
CRTBX

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и CRTBX

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.98%
5.40%
CRDBX
CRTBX