PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с CRTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDBX с CRTBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) and CRTBX (Potomac Tactical Rotation Fund) are both Tactical Allocation funds from Potomac Fund Management Inc.. Over the past 5 years, CRDBX returned 15.61%/yr vs 5.22%/yr for CRTBX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDBX charges 1.24%/yr vs 1.58%/yr for CRTBX.

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и CRTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и Potomac Tactical Rotation Fund (CRTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у CRTBX с доходностью 9.28%.

CRDBX

1 день
0.06%
1 месяц
4.33%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.44%
1 год
41.17%
3 года*
19.62%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—

CRTBX

1 день
0.17%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.22%
1 год
21.68%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDBX и CRTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.44%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%
CRTBX
Potomac Tactical Rotation Fund		9.28%9.90%10.21%0.35%-0.25%8.96%16.25%

Correlation

The correlation between CRDBX and CRTBX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.64

The correlation between CRDBX and CRTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Potomac Defensive Bull Fund

Potomac Tactical Rotation Fund

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с SFLRCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUSCRDBX с HTUS
Часто сравнивают с CRTBX:
CRTBX с CRTOXCRTBX с CRMVXCRTBX с GOIIXCRTBX с SFHYXCRTBX с ABRZXCRTBX с COTZXCRTBX с GPIFX

Доходность на риск

CRDBX vs. CRTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CRTBX
Ранг доходности на риск CRTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c CRTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и Potomac Tactical Rotation Fund (CRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXCRTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.34

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.71

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.47

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

4.03

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

14.80

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. CRTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTBX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и CRTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXCRTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.34

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.02

+1.06

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и CRTBX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -28.12%, что меньше максимальной просадки CRTBX в -97.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и CRTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDBXCRTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.12%

-97.82%

+69.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.35%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-97.82%

+80.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-97.82%

+69.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-97.20%

+96.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-24.96%

+18.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.45%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и CRTBX

Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Potomac Tactical Rotation Fund (CRTBX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDBXCRTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.08%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

7.21%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

9.22%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

444.26%

-424.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

408.09%

-387.74%

Сравнение комиссий CRDBX и CRTBX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CRTBX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и CRTBX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности CRTBX в 8.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%
CRTBX
Potomac Tactical Rotation Fund		8.43%9.21%5.04%1.03%0.13%19.33%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CRDBX and CRTBX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDBX has higher volatility (4.17%) compared to CRTBX (3.08%). In terms of maximum drawdown, CRDBX dropped -28.12% vs CRTBX's -97.82%.

CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDBX и CRTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор