Сравнение QAITX с ABRZX
QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QAITX charges 1.36%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.
Доходность
Сравнение доходности QAITX и ABRZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QAITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам QAITX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 6.52% | 3.53% | 16.11% | 23.71% | -37.71% | 16.80% | 26.32% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 18.50% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | -0.86% |
Correlation
The correlation between QAITX and ABRZX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAITX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
QAITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABRZX
Сравнение QAITX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAITX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAITX и ABRZX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAITX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAITX и ABRZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAITX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.94% | — |
Сравнение комиссий QAITX и ABRZX
QAITX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAITX и ABRZX
Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ABRZX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.85% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 1.19% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QAITX and ABRZX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAITX и ABRZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор