PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAITX с ABRZX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, QAITX returned 2.70%/yr vs 3.53%/yr for ABRZX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QAITX charges 1.36%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 15.69%.

QAITX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.52%
6 месяцев
4.80%
1 год
18.18%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

ABRZX

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.58%
С начала года
15.69%
6 месяцев
15.12%
1 год
22.96%
3 года*
10.48%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAITX и ABRZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		6.52%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		15.69%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%-0.86%

Correlation

The correlation between QAITX and ABRZX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с IWYQAITX с SCHDQAITX с FZROXQAITX с ^GSPCQAITX с HGERQAITX с VUGQAITX с VOO
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с HFSAXABRZX с GUGABRZX с TTIFXABRZX с MOJOXABRZX с SFHYXABRZX с PMYRXABRZX с GPIFX

Доходность на риск

QAITX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QAITXABRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.44

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.22

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

5.02

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

16.78

-12.05

QAITX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAITX и ABRZX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и ABRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAITXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-26.62%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-4.55%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-18.28%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-19.33%

-21.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-4.55%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-4.74%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.36%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и ABRZX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеют волатильность 3.26% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAITXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.13%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.28%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

9.39%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

12.26%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

10.93%

+3.70%

Сравнение комиссий QAITX и ABRZX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и ABRZX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ABRZX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.92%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.48%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QAITX and ABRZX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAITX has higher volatility (3.26%) compared to ABRZX (3.13%). In terms of maximum drawdown, QAITX dropped -40.35% vs ABRZX's -26.62%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAITX и ABRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор