PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и ABRZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий QAITX и ABRZX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund

Доходность на риск

QAITX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.17

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.80

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.81

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

11.25

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.17

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между QAITX и ABRZX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и ABRZX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и ABRZX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-26.62%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-6.90%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-19.33%

-21.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-1.50%

-14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-4.79%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.72%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и ABRZX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.07%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

7.59%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

9.37%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

12.17%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

10.88%

+3.79%