PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с QDSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.82%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%6.67%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.86%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 2.86%.

QAI

1 день
1.25%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.30%

QDSIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.69%
1 год
12.12%
3 года*
12.66%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий QAI и QDSIX

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QAI vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.96

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.47

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.24

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

9.64

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.46

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.61

-1.10

Корреляция

Корреляция между QAI и QDSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и QDSIX

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности QDSIX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.48%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.17%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и QDSIX

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAIQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-7.06%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-5.53%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-7.06%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.30%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.48%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.28%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и QDSIX

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAIQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.56%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

3.73%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

6.36%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

7.64%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

7.39%

-1.27%