Сравнение QDSIX с AHTPX
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund - Class I) and AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) are both mutual funds - QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR, while AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, QDSIX returned 11.42%/yr vs 3.36%/yr for AHTPX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QDSIX charges 1.23%/yr vs 1.41%/yr for AHTPX.
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и AHTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDSIX показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 8.05%.
QDSIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
AHTPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QDSIX и AHTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund - Class I | 5.64% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 8.05% | 7.76% | 6.73% | 13.48% | -16.81% | 13.63% | 7.84% |
Correlation
The correlation between QDSIX and AHTPX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.26 |
Over the past year, QDSIX and AHTPX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSIX vs. AHTPX — Ранг доходности на риск
QDSIX
AHTPX
Сравнение QDSIX c AHTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund - Class I (QDSIX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDSIX | AHTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.72 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 6.69 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и AHTPX
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и AHTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSIX | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -19.23% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -7.26% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -12.89% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -19.23% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.62% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -5.60% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.95% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и AHTPX
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund - Class I (QDSIX) составляет 1.64%, в то время как у American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSIX | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.68% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 6.38% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 9.74% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 9.66% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 8.94% | -1.65% |
Сравнение комиссий QDSIX и AHTPX
QDSIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и AHTPX
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности AHTPX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.39% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund - Class I | 2.11% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDSIX and AHTPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHTPX has higher volatility (2.68%) compared to QDSIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, QDSIX dropped -7.06% vs AHTPX's -19.23%.
QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDSIX и AHTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор