PortfoliosLab logo
Сравнение QDSIX с AHTPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDSIX и AHTPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности QDSIX и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
71.37%
1.50%
QDSIX
AHTPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDSIX:

1.01

AHTPX:

-0.64

Коэф-т Сортино

QDSIX:

1.28

AHTPX:

-0.71

Коэф-т Омега

QDSIX:

1.21

AHTPX:

0.89

Коэф-т Кальмара

QDSIX:

1.04

AHTPX:

-0.34

Коэф-т Мартина

QDSIX:

3.07

AHTPX:

-1.40

Индекс Язвы

QDSIX:

2.35%

AHTPX:

4.85%

Дневная вол-ть

QDSIX:

7.02%

AHTPX:

10.86%

Макс. просадка

QDSIX:

-7.06%

AHTPX:

-27.86%

Текущая просадка

QDSIX:

-1.74%

AHTPX:

-18.01%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у AHTPX с доходностью -6.26%.


QDSIX

С начала года

5.36%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

7.28%

1 год

7.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AHTPX

С начала года

-6.26%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-6.85%

5 лет

0.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDSIX и AHTPX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDSIX и AHTPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDSIX c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа AHTPX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.01
-0.64
QDSIX
AHTPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и AHTPX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности AHTPX в 5.13%


TTM202420232022202120202019
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
3.05%3.21%11.18%8.06%4.70%1.93%0.00%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
5.13%4.81%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и AHTPX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и AHTPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.74%
-18.01%
QDSIX
AHTPX

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и AHTPX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.77%
0.50%
QDSIX
AHTPX