Сравнение QAI с LBAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).
QAI и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QAI и LBAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 3.02% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.90% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.90%.
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
LBAY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и LBAY
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Доходность на риск
QAI vs. LBAY — Ранг доходности на риск
QAI
LBAY
Сравнение QAI c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.75 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.20 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.36 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 3.16 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.75 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QAI и LBAY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и LBAY
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности LBAY в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.40% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и LBAY
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и LBAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -15.99% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -9.71% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -15.99% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.73% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.77% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 4.18% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и LBAY
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.55% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 12.16% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 16.19% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 13.49% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 13.66% | -7.54% |