PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с AMND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с AMND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while AMND is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend Index. LBAY is actively managed, while AMND is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for AMND.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и AMND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и AMND

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%4.08%

Correlation

The correlation between LBAY and AMND is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.51

The correlation between LBAY and AMND shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBAY и AMND

Секторы
LBAY
AMND

Сырьевые материалы

20.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

16.3%
0.0%

Финансовые услуги

15.3%
0.0%

Промышленность

12.5%
0.0%

Энергетика

11.4%
0.0%

Коммунальные услуги

11.2%
0.0%

Здравоохранение

5.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.3%
0.0%

Технологии

2.8%
0.0%

Недвижимость

2.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
AMND
0.0%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
AMND
0.0%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
AMND
0.0%

Промышленность

LBAY
12.5%
AMND
0.0%

Энергетика

LBAY
11.4%
AMND
0.0%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
AMND
0.0%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
AMND
0.0%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
AMND
0.0%

Технологии

LBAY
2.8%
AMND
0.0%

Недвижимость

LBAY
2.8%
AMND
0.0%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

AMND
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQLBAY с JEPI
Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с IEOAMND с MINTAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с CTRAAMND с MPLX

Доходность на риск

LBAY vs. AMND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMND
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c AMND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYAMNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. AMND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYAMNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок LBAY и AMND

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYAMNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и AMND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYAMNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

—

—

Сравнение комиссий LBAY и AMND

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AMND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и AMND

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как AMND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and AMND have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMND is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for AMND.

LBAY is categorized as Long-Short, while AMND is Energy Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and UBS. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.75% for AMND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и AMND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор