Сравнение QAI с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
QAI и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QAI и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 1.61% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и KMLM
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
QAI vs. KMLM — Ранг доходности на риск
QAI
KMLM
Сравнение QAI c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.27 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.13 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 3.31 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QAI и KMLM составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и KMLM
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности KMLM в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и KMLM
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -27.47% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -6.73% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -27.47% | +13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -15.27% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -12.73% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.41% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и KMLM
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.05% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 7.22% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 9.84% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 14.57% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 14.67% | -8.55% |