Сравнение QAI с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
QAI и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QAI и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 3.34% против 9.14% соответственно.
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и FTLS
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
QAI vs. FTLS — Ранг доходности на риск
QAI
FTLS
Сравнение QAI c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.62 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.83 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.62 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между QAI и FTLS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и FTLS
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и FTLS
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -20.54% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -6.17% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -11.69% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -20.54% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.99% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.73% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.48% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и FTLS
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.69%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.91% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 6.54% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 10.46% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 10.63% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 11.30% | -5.18% |