Сравнение QAI с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
QAI и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAI и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям CSM по среднегодовой доходности: 3.30% против 12.84% соответственно.
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и CSM
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
QAI vs. CSM — Ранг доходности на риск
QAI
CSM
Сравнение QAI c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.53 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.81 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QAI и CSM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и CSM
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CSM в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и CSM
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -36.11% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -12.92% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -23.82% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -36.11% | +21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -7.17% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -4.07% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.82% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и CSM
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у Proshares Large Cap Core Plus (CSM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.79% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 9.49% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 18.97% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 17.12% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 18.37% | -12.25% |