Сравнение QAI с ARCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).
QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QAI и ARCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и ARCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.04% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 3.30% против 12.98% соответственно.
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
ARCIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и ARCIX
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.
Доходность на риск
QAI vs. ARCIX — Ранг доходности на риск
QAI
ARCIX
Сравнение QAI c ARCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | ARCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.98 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.48 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.08 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 9.79 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.98 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между QAI и ARCIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и ARCIX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ARCIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.48% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и ARCIX
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и ARCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -54.25% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -10.19% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -20.29% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -32.45% | +17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.09% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -25.68% | +23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.21% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и ARCIX
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.41% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 12.64% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 15.98% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 19.17% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 17.46% | -11.34% |