Сравнение ARCIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.69% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ARCIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.04% против 14.06% соответственно.
ARCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.04%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCIX и SPY
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ARCIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
ARCIX
SPY
Сравнение ARCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.96 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.49 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.53 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 7.27 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.96 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ARCIX и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и SPY
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.42% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и SPY
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -55.19% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -12.05% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -24.50% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -33.72% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.53% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -9.09% | -16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.54% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и SPY
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.38% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.35% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 9.50% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 19.06% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.06% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.92% | -0.46% |