Сравнение QAI с AIMOX
QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) are both funds - QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index, while AIMOX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AQR Funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 0.57%/yr for AIMOX.
Доходность
Сравнение доходности QAI и AIMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QAI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 3.93%
AIMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAI и AIMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 9.07% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 6.10% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
Correlation
The correlation between QAI and AIMOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.74 |
The correlation between QAI and AIMOX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAI vs. AIMOX — Ранг доходности на риск
QAI
AIMOX
Сравнение QAI c AIMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | AIMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QAI и AIMOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAI | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и AIMOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAI | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | — | — |
Сравнение комиссий QAI и AIMOX
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIMOX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и AIMOX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AIMOX в 20.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 20.85% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.38% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QAI and AIMOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAI и AIMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор