PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMOX с FEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMOX и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		0.06%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%25.25%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.85% соответственно.

AIMOX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.81%
1 год
23.66%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.86%

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с SPMOAIMOX с AMOMX
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ

Сравнение комиссий AIMOX и FEZ

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Доходность на риск

AIMOX vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг доходности на риск AIMOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMOXFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.45

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.41

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

5.18

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMOX vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.95

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между AIMOX и FEZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и FEZ

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности FEZ в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		15.19%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и FEZ

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и FEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMOXFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-64.21%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.63%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-35.05%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-39.69%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-8.95%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-17.17%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.72%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и FEZ

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 8.59% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMOXFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

8.35%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.66%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

19.96%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

20.37%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

21.01%

-4.20%