Сравнение AIMOX с FEZ
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both funds - AIMOX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AQR Funds, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIMOX charges 0.57%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и FEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEZ
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам AIMOX и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 6.10% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 6.42% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Correlation
The correlation between AIMOX and FEZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between AIMOX and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMOX vs. FEZ — Ранг доходности на риск
AIMOX
FEZ
Сравнение AIMOX c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.30 | — |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и FEZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMOX | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -64.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -17.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и FEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMOX | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.11% | — |
Сравнение комиссий AIMOX и FEZ
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и FEZ
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности FEZ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 20.85% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.54% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
AIMOX and FEZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIMOX и FEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор