PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с KCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds - QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index while KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QABA returned 6.80%/yr vs 16.37%/yr for KCE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QABA charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности QABA и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 6.80% против 16.37% соответственно.

QABA

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.48%
3 года*
17.46%
5 лет*
3.09%
10 лет*
6.80%

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		8.16%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between QABA and KCE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.74

The correlation between QABA and KCE shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QABA и KCE

Секторы
QABA
KCE

Финансовые услуги

99.7%
98.5%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QABA
99.7%
KCE
98.5%

Промышленность

QABA
0.3%
KCE

-

Сырьевые материалы

QABA

-

KCE

-

Коммуникационные услуги

QABA

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

QABA

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

QABA

-

KCE

-

Энергетика

QABA

-

KCE

-

Здравоохранение

QABA

-

KCE

-

Недвижимость

QABA

-

KCE

-

Технологии

QABA

-

KCE
1.5%

Коммунальные услуги

QABA

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

QABA vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.56

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.87

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.63

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

1.65

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QABA и KCE

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-74.00%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-17.44%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-26.31%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-34.45%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-40.78%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-8.15%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-22.81%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

6.63%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и KCE

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.24%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

14.98%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

19.69%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

23.01%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

23.10%

+5.59%

Сравнение комиссий QABA и KCE

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и KCE

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности KCE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.40%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QABA and KCE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (5.63%) compared to KCE (4.24%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 6.80% for QABA. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

QABA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.75% for KCE.

QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.35% for KCE.

QABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор