Сравнение QABA с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
QABA и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QABA и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 0.75% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 7.21% против 15.83% соответственно.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и KCE
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Доходность на риск
QABA vs. KCE — Ранг доходности на риск
QABA
KCE
Сравнение QABA c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.69 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.61 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 1.63 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между QABA и KCE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и KCE
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности KCE в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и KCE
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -74.00% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -17.44% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -34.45% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | -40.78% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -14.62% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -22.94% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 6.56% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и KCE
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.28% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 15.62% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 25.68% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 22.95% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 23.21% | +5.50% |