Сравнение QABA с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
QABA и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QABA и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 0.75% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.95% соответственно.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и IAK
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
QABA vs. IAK — Ранг доходности на риск
QABA
IAK
Сравнение QABA c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.28 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.26 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.42 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.04 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.28 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между QABA и IAK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и IAK
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и IAK
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -77.38% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -11.58% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -14.76% | -28.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | -44.95% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -6.09% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -16.24% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 4.71% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и IAK
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.04% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 10.48% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 18.69% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 18.07% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 20.89% | +7.82% |