PortfoliosLab logo
Сравнение QABA с IAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QABA и IAK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QABA и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.05%
715.99%
QABA
IAK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QABA:

0.48

IAK:

0.80

Коэф-т Сортино

QABA:

0.92

IAK:

1.18

Коэф-т Омега

QABA:

1.11

IAK:

1.16

Коэф-т Кальмара

QABA:

0.51

IAK:

1.37

Коэф-т Мартина

QABA:

1.48

IAK:

3.73

Индекс Язвы

QABA:

9.55%

IAK:

4.24%

Дневная вол-ть

QABA:

29.71%

IAK:

19.79%

Макс. просадка

QABA:

-49.30%

IAK:

-77.38%

Текущая просадка

QABA:

-18.80%

IAK:

-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 5.38% против 12.24% соответственно.


QABA

С начала года

-8.51%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-4.19%

1 год

15.95%

5 лет

10.73%

10 лет

5.38%

IAK

С начала года

2.97%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

2.43%

1 год

18.59%

5 лет

22.51%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QABA и IAK

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.


График комиссии QABA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QABA: 0.60%
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAK: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QABA и IAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QABA
Ранг риск-скорректированной доходности QABA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QABA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QABA c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QABA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QABA: 0.48
IAK: 0.80
Коэффициент Сортино QABA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QABA: 0.92
IAK: 1.18
Коэффициент Омега QABA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QABA: 1.11
IAK: 1.16
Коэффициент Кальмара QABA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QABA: 0.51
IAK: 1.37
Коэффициент Мартина QABA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QABA: 1.48
IAK: 3.73

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.80
QABA
IAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и IAK

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности IAK в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
2.68%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.43%1.12%1.39%1.28%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.74%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок QABA и IAK

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.80%
-6.48%
QABA
IAK

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и IAK

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
12.17%
QABA
IAK