PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QABA с FISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с FISVX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QABA или FISVX.

Корреляция

Корреляция между QABA и FISVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QABA и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.59%
24.62%
QABA
FISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QABA:

0.50

FISVX:

-0.08

Коэф-т Сортино

QABA:

0.95

FISVX:

0.05

Коэф-т Омега

QABA:

1.12

FISVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

QABA:

0.54

FISVX:

-0.07

Коэф-т Мартина

QABA:

1.54

FISVX:

-0.22

Индекс Язвы

QABA:

9.62%

FISVX:

8.68%

Дневная вол-ть

QABA:

29.75%

FISVX:

23.58%

Макс. просадка

QABA:

-49.30%

FISVX:

-44.66%

Текущая просадка

QABA:

-18.27%

FISVX:

-18.99%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью -11.13%.

QABA

С начала года

-7.92%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-6.46%

1 год

16.70%

5 лет

8.94%

10 лет

5.67%

FISVX

С начала года

-11.13%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-12.25%

1 год

-1.72%

5 лет

8.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QABA и FISVX

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
График комиссии QABA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QABA: 0.60%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QABA и FISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг риск-скорректированной доходности QABA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QABA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QABA c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QABA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QABA: 0.50
FISVX: -0.08
Коэффициент Сортино QABA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QABA: 0.95
FISVX: 0.05
Коэффициент Омега QABA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QABA: 1.12
FISVX: 1.01
Коэффициент Кальмара QABA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QABA: 0.54
FISVX: -0.07
Коэффициент Мартина QABA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QABA: 1.54
FISVX: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа FISVX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.08
QABA
FISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и FISVX

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FISVX в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.66%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.43%1.12%1.39%1.28%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.91%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QABA и FISVX

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.27%
-18.99%
QABA
FISVX

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и FISVX

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеют волатильность 13.24% и 13.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
13.33%
QABA
FISVX