PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QABA is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QABA returned 8.45%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QABA charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QABA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 18.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.45% против 22.01% соответственно.

QABA

1 день
1.13%
1 месяц
7.19%
С начала года
18.17%
6 месяцев
15.13%
1 год
26.82%
3 года*
22.71%
5 лет*
5.70%
10 лет*
8.45%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		18.17%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between QABA and QQQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.46

Over the past year, the correlation between QABA and QQQ has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QABA и QQQ

Секторы
QABA
QQQ

Финансовые услуги

99.7%
0.2%

Промышленность

0.3%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

QABA
99.7%
QQQ
0.2%

Промышленность

QABA
0.3%
QQQ
2.6%

Сырьевые материалы

QABA

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

QABA

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

QABA

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

QABA

-

QQQ
6.4%

Энергетика

QABA

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

QABA

-

QQQ
3.7%

Недвижимость

QABA

-

QQQ
0.1%

Технологии

QABA

-

QQQ
58.7%

Коммунальные услуги

QABA

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFNQABA с AVUV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

QABA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QABAQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.81

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.41

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.71

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

10.01

-4.62

QABA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QABA и QQQ

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-82.97%

+33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-11.96%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-22.77%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-35.12%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-35.12%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.66%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-32.72%

+21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.23%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и QQQ

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 6.13%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

9.17%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

14.54%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

17.95%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

22.69%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.64%

22.41%

+6.23%

Сравнение комиссий QABA и QQQ

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и QQQ

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.19%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QABA and QQQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to QABA (6.13%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs 8.45% for QABA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QABA has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

QABA has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.43% for QQQ.

QABA is categorized as Financials Equities, while QQQ is Nasdaq-100. QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор