Сравнение QABA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QABA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QABA и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.83% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 0.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.29% против 19.05% соответственно.
QABA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 7.29%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и QQQ
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
QABA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QABA
QQQ
Сравнение QABA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 7.00 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.86 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QABA и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и QQQ
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.47% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и QQQ
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -82.97% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -11.96% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -35.12% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | -35.12% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -7.75% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -32.98% | +21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.48% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и QQQ
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.83%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.38% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 12.82% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 22.69% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 22.37% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 22.24% | +6.46% |