Сравнение QABA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco QQQ (QQQ).
QABA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QABA или QQQ.
Основные характеристики
| QABA | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.30% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 55.25% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 2.04% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.16% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.27% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 6.31 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 30.21% | 17.47% |
| Макс. просадка | -49.30% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QABA и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QABA и QQQ
С начала года, QABA показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.27% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и QQQ
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QABA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и QQQ
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.23% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.43% | 1.12% | 1.39% | 1.28% | 1.01% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и QQQ
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и QQQ
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.