PortfoliosLab logo
Сравнение QABA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QABA и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QABA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.26%
1,390.01%
QABA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QABA:

0.50

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

QABA:

0.95

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

QABA:

1.12

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

QABA:

0.54

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

QABA:

1.54

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

QABA:

9.62%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

QABA:

29.75%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

QABA:

-49.30%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QABA:

-18.27%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.67% против 16.75% соответственно.


QABA

С начала года

-7.92%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-6.46%

1 год

16.70%

5 лет

8.94%

10 лет

5.67%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QABA и QQQ

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии QABA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QABA: 0.60%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QABA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QABA
Ранг риск-скорректированной доходности QABA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QABA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QABA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QABA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QABA: 0.50
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино QABA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QABA: 0.95
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега QABA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QABA: 1.12
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара QABA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QABA: 0.54
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина QABA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QABA: 1.54
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.45
QABA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и QQQ

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
2.66%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.43%1.12%1.39%1.28%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QABA и QQQ

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.27%
-12.31%
QABA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и QQQ

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 13.24%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
16.85%
QABA
QQQ