PortfoliosLab logo
Сравнение QABA с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QABA и FXAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QABA и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.80%
424.22%
QABA
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QABA:

0.50

FXAIX:

0.54

Коэф-т Сортино

QABA:

0.95

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

QABA:

1.12

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

QABA:

0.54

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

QABA:

1.54

FXAIX:

2.28

Индекс Язвы

QABA:

9.62%

FXAIX:

4.59%

Дневная вол-ть

QABA:

29.75%

FXAIX:

19.56%

Макс. просадка

QABA:

-49.30%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

QABA:

-18.27%

FXAIX:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 11.95% соответственно.


QABA

С начала года

-7.92%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-6.46%

1 год

16.70%

5 лет

8.94%

10 лет

5.67%

FXAIX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.46%

1 год

9.84%

5 лет

15.27%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QABA и FXAIX

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии QABA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QABA: 0.60%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QABA и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QABA
Ранг риск-скорректированной доходности QABA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QABA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QABA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QABA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QABA: 0.50
FXAIX: 0.54
Коэффициент Сортино QABA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QABA: 0.95
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега QABA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QABA: 1.12
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара QABA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QABA: 0.54
FXAIX: 0.56
Коэффициент Мартина QABA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QABA: 1.54
FXAIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.54
QABA
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и FXAIX

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
2.66%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.43%1.12%1.39%1.28%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок QABA и FXAIX

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.27%
-9.83%
QABA
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и FXAIX

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 13.24%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
14.39%
QABA
FXAIX