Сравнение QABA с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Vanguard Financials ETF (VFH).
QABA и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QABA и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 0.75% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 7.21% против 12.30% соответственно.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и VFH
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
QABA vs. VFH — Ранг доходности на риск
QABA
VFH
Сравнение QABA c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.32 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.18 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 0.54 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между QABA и VFH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и VFH
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и VFH
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -78.61% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -14.75% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -25.66% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | -44.42% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -11.95% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -18.62% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 4.99% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и VFH
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 4.84% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.85% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 11.75% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 19.93% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 19.37% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 22.55% | +6.16% |