PortfoliosLab logo
Сравнение QABA с VFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QABA и VFH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QABA и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.05%
559.97%
QABA
VFH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QABA:

0.48

VFH:

0.84

Коэф-т Сортино

QABA:

0.92

VFH:

1.26

Коэф-т Омега

QABA:

1.11

VFH:

1.18

Коэф-т Кальмара

QABA:

0.51

VFH:

1.02

Коэф-т Мартина

QABA:

1.48

VFH:

3.94

Индекс Язвы

QABA:

9.55%

VFH:

4.48%

Дневная вол-ть

QABA:

29.71%

VFH:

21.16%

Макс. просадка

QABA:

-49.30%

VFH:

-78.61%

Текущая просадка

QABA:

-18.80%

VFH:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 5.51% против 11.29% соответственно.


QABA

С начала года

-8.51%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-4.19%

1 год

15.95%

5 лет

10.09%

10 лет

5.51%

VFH

С начала года

-2.03%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

2.58%

1 год

18.71%

5 лет

18.34%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QABA и VFH

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.


График комиссии QABA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QABA: 0.60%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFH: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QABA и VFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QABA
Ранг риск-скорректированной доходности QABA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QABA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QABA c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QABA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QABA: 0.48
VFH: 0.84
Коэффициент Сортино QABA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QABA: 0.92
VFH: 1.26
Коэффициент Омега QABA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QABA: 1.11
VFH: 1.18
Коэффициент Кальмара QABA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QABA: 0.51
VFH: 1.02
Коэффициент Мартина QABA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QABA: 1.48
VFH: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VFH равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.84
QABA
VFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и VFH

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VFH в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
2.68%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%1.28%
VFH
Vanguard Financials ETF
1.89%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QABA и VFH

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.80%
-9.16%
QABA
VFH

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и VFH

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 13.21%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
14.02%
QABA
VFH