PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с EUFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).

QABA и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		-4.18%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.85% соответственно.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

EUFN

1 день
1.98%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
4.67%
1 год
29.28%
3 года*
30.08%
5 лет*
18.09%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с GSIBEUFN с IEUREUFN с EIRL

Сравнение комиссий QABA и EUFN

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF

Доходность на риск

QABA vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.32

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.86

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.02

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

7.02

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.32

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.84

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.08

Корреляция

Корреляция между QABA и EUFN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и EUFN

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EUFN в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.73%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок QABA и EUFN

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и EUFN.

Загрузка...

Показатели просадок

QABAEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-53.25%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-14.77%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-35.15%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-53.25%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-8.52%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-14.68%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.25%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и EUFN

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABAEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

9.36%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

14.82%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

22.25%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

21.58%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

24.53%

+4.18%