PortfoliosLab logo
Сравнение QABA с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QABA и TIME составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QABA и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
24.14%
QABA
TIME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QABA:

0.48

TIME:

0.24

Коэф-т Сортино

QABA:

0.92

TIME:

0.45

Коэф-т Омега

QABA:

1.11

TIME:

1.06

Коэф-т Кальмара

QABA:

0.51

TIME:

0.21

Коэф-т Мартина

QABA:

1.48

TIME:

0.64

Индекс Язвы

QABA:

9.55%

TIME:

7.87%

Дневная вол-ть

QABA:

29.71%

TIME:

21.14%

Макс. просадка

QABA:

-49.30%

TIME:

-42.24%

Текущая просадка

QABA:

-18.80%

TIME:

-18.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QABA показывает доходность -8.51%, а TIME немного ниже – -8.79%.


QABA

С начала года

-8.51%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-4.19%

1 год

15.95%

5 лет

10.09%

10 лет

5.51%

TIME

С начала года

-8.79%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-7.34%

1 год

3.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QABA и TIME

QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
График комиссии QABA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QABA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QABA и TIME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QABA
Ранг риск-скорректированной доходности QABA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QABA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QABA c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QABA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QABA: 0.48
TIME: 0.24
Коэффициент Сортино QABA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QABA: 0.92
TIME: 0.45
Коэффициент Омега QABA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QABA: 1.11
TIME: 1.06
Коэффициент Кальмара QABA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QABA: 0.55
TIME: 0.21
Коэффициент Мартина QABA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QABA: 1.48
TIME: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.24
QABA
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и TIME

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TIME в 17.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
2.68%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%1.28%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
17.37%15.84%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QABA и TIME

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.80%
-18.05%
QABA
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и TIME

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
8.71%
QABA
TIME