PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - QABA is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. QABA is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, QABA returned 18.48% vs 23.44% for TIME. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QABA charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности QABA и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 9.82%.

QABA

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.48%
3 года*
17.46%
5 лет*
3.09%
10 лет*
6.80%

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и TIME

2026 (YTD)20252024
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		8.16%4.62%26.91%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between QABA and TIME is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.34

The correlation between QABA and TIME shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QABA и TIME

Секторы
QABA
TIME

Финансовые услуги

99.7%
3.2%

Промышленность

0.3%
1.0%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Финансовые услуги

QABA
99.7%
TIME
3.2%

Промышленность

QABA
0.3%
TIME
1.0%

Сырьевые материалы

QABA

-

TIME
3.0%

Коммуникационные услуги

QABA

-

TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

QABA

-

TIME
13.8%

Потребительский защитный сектор

QABA

-

TIME
10.1%

Энергетика

QABA

-

TIME
8.4%

Здравоохранение

QABA

-

TIME
0.5%

Недвижимость

QABA

-

TIME

-

Технологии

QABA

-

TIME
38.5%

Коммунальные услуги

QABA

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с EUFNQABA с AVUV
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

QABA vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABATIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.78

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.40

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.80

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

6.63

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABATIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.78

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.80

-0.46

Просадки

Сравнение просадок QABA и TIME

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABATIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-24.26%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-13.09%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-0.74%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.60%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.55%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и TIME

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABATIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.48%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

10.14%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

13.27%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

17.62%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

17.62%

+11.07%

Сравнение комиссий QABA и TIME

QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и TIME

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.40%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QABA and TIME have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (5.63%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 23.44% vs 18.48% for QABA. On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 23.44% return vs 18.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 2.40% for QABA.

QABA is categorized as Financials Equities, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор