PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с KBWP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).

QABA и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.43% соответственно.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV

Сравнение комиссий QABA и KBWP

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Доходность на риск

QABA vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.19

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-0.13

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.29

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

-0.74

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.19

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.64

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.71

-0.37

Корреляция

Корреляция между QABA и KBWP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и KBWP

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности KBWP в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок QABA и KBWP

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и KBWP.

Загрузка...

Показатели просадок

QABAKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-39.76%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-11.57%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-17.00%

-25.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-39.76%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.20%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-4.35%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.50%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и KBWP

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABAKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.30%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

11.75%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

19.26%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

18.49%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

20.65%

+8.06%