PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с KBWP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, QABA returned 8.97%/yr vs 12.56%/yr for KBWP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QABA charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности QABA и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.56% соответственно.

QABA

1 день
0.75%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.05%
6 месяцев
15.99%
1 год
28.49%
3 года*
22.70%
5 лет*
5.85%
10 лет*
8.97%

KBWP

1 день
-1.46%
1 месяц
3.00%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
4.76%
3 года*
16.99%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		19.05%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-2.20%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between QABA and KBWP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.53

The correlation between QABA and KBWP shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QABA и KBWP

Секторы
QABA
KBWP

Финансовые услуги

99.7%
100.0%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QABA
99.7%
KBWP
100.0%

Промышленность

QABA
0.3%
KBWP

-

Сырьевые материалы

QABA

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

QABA

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

QABA

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

QABA

-

KBWP

-

Энергетика

QABA

-

KBWP

-

Здравоохранение

QABA

-

KBWP

-

Недвижимость

QABA

-

KBWP

-

Технологии

QABA

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

QABA

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

QABA vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QABAKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.29

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.51

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.50

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

1.09

+4.63

QABA vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QABA и KBWP

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-39.76%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-9.56%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-12.29%

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-17.00%

-25.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-39.76%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.01%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-4.37%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.36%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и KBWP

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеют волатильность 6.09% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.07%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

12.20%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

16.63%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

18.54%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

20.73%

+7.90%

Сравнение комиссий QABA и KBWP

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и KBWP

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности KBWP в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.00%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.71%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QABA and KBWP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (6.09%) compared to KBWP (6.07%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, KBWP leads with 12.56% vs 8.97% for QABA. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 12.56% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

QABA has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.00% for KBWP.

QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.35% for KBWP.

QABA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор