PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с KBWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).

QABA и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции QABA превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 7.21% против 5.13% соответственно.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Сравнение комиссий QABA и KBWD

QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Доходность на риск

QABA vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAKBWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.09

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.01

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.10

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

-0.27

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.09

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Корреляция

Корреляция между QABA и KBWD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и KBWD

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности KBWD в 14.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Просадки

Сравнение просадок QABA и KBWD

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и KBWD.

Загрузка...

Показатели просадок

QABAKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-58.63%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-15.05%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-30.74%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-58.63%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-12.14%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-7.40%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и KBWD

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABAKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.64%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

11.52%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

19.67%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

19.80%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

23.18%

+5.53%