Сравнение QABA с IAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT).
QABA и IAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QABA и IAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 0.75% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям IAT по среднегодовой доходности: 7.21% против 8.44% соответственно.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и IAT
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.
Доходность на риск
QABA vs. IAT — Ранг доходности на риск
QABA
IAT
Сравнение QABA c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 3.07 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между QABA и IAT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и IAT
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IAT в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и IAT
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и IAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -77.22% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -17.49% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -55.55% | +12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | -55.55% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -12.86% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -27.13% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 6.67% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и IAT
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.04% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 16.97% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 27.32% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 29.09% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 30.79% | -2.08% |