PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с IAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

QABA и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 7.21% против 17.72% соответственно.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE

Сравнение комиссий QABA и IAI

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

QABA vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.78

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

3.49

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAI равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Корреляция

Корреляция между QABA и IAI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и IAI

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IAI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок QABA и IAI

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и IAI.

Загрузка...

Показатели просадок

QABAIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-75.46%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-16.52%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-28.84%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-40.38%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-13.06%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-22.80%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.45%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и IAI

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABAIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.14%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

15.26%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

24.14%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

21.38%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

22.91%

+5.80%