PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с GPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с GPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both Financials Equities funds - QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index while GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QABA charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.

Доходность

Сравнение доходности QABA и GPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -19.37%.

QABA

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.48%
3 года*
17.46%
5 лет*
3.09%
10 лет*
6.80%

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и GPZ

2026 (YTD)2025
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		8.16%11.32%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%

Correlation

The correlation between QABA and GPZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов QABA и GPZ

Секторы
QABA
GPZ

Финансовые услуги

99.7%
100.0%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QABA
99.7%
GPZ
100.0%

Промышленность

QABA
0.3%
GPZ

-

Сырьевые материалы

QABA

-

GPZ

-

Коммуникационные услуги

QABA

-

GPZ

-

Потребительский циклический сектор

QABA

-

GPZ

-

Потребительский защитный сектор

QABA

-

GPZ

-

Энергетика

QABA

-

GPZ

-

Здравоохранение

QABA

-

GPZ

-

Недвижимость

QABA

-

GPZ
2.3%

Технологии

QABA

-

GPZ

-

Коммунальные услуги

QABA

-

GPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с IAKQABA с VFHQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с REMXGPZ с IPRV.LGPZ с FNCL

Доходность на риск

QABA vs. GPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GPZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c GPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAGPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. GPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAGPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.44

+0.78

Просадки

Сравнение просадок QABA и GPZ

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и GPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAGPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-31.72%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-25.93%

+21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-11.74%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и GPZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAGPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

27.33%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

27.33%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

27.33%

+1.36%

Сравнение комиссий QABA и GPZ

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и GPZ

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности GPZ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.40%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QABA and GPZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

QABA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.03% for GPZ.

QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.40% for GPZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и GPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор