PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

QABA и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.48% соответственно.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий QABA и FDL

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

QABA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.43

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.00

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.77

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

7.07

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.43

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.97

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между QABA и FDL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и FDL

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок QABA и FDL

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

QABAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-65.93%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-11.58%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-16.46%

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-41.40%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-1.21%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-9.72%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.90%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и FDL

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.71%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

8.23%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

14.94%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

14.32%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

17.09%

+11.62%