PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - QABA is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QABA returned 6.80%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QABA charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности QABA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 6.80% против 11.24% соответственно.

QABA

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.48%
3 года*
17.46%
5 лет*
3.09%
10 лет*
6.80%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		8.16%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between QABA and FDL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.61

The correlation between QABA and FDL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QABA и FDL

Секторы
QABA
FDL

Финансовые услуги

99.7%
15.1%

Промышленность

0.3%
3.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Здравоохранение

-

16.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

QABA
99.7%
FDL
15.1%

Промышленность

QABA
0.3%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

QABA

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

QABA

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

QABA

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

QABA

-

FDL
14.7%

Энергетика

QABA

-

FDL
27.3%

Здравоохранение

QABA

-

FDL
16.8%

Недвижимость

QABA

-

FDL

-

Технологии

QABA

-

FDL
1.1%

Коммунальные услуги

QABA

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

QABA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.11

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.25

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

5.56

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

13.56

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.11

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.88

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QABA и FDL

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-65.93%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-4.27%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-12.24%

-13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-16.46%

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-41.40%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-2.18%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-9.66%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

1.75%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и FDL

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.85%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

7.87%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

11.28%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

14.31%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

17.11%

+11.58%

Сравнение комиссий QABA и FDL

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и FDL

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.40%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QABA and FDL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (5.63%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 6.80% for QABA. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.40% for QABA.

QABA is categorized as Financials Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор