PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QABA is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. QABA is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, QABA returned 3.69%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QABA charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности QABA и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

QABA

1 день
2.94%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.34%
6 месяцев
10.44%
1 год
23.63%
3 года*
19.81%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.00%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		11.34%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%9.21%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between QABA and AVUV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between QABA and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QABA и AVUV

Секторы
QABA
AVUV

Финансовые услуги

99.7%
25.8%

Промышленность

0.3%
13.9%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

18.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

QABA
99.7%
AVUV
25.8%

Промышленность

QABA
0.3%
AVUV
13.9%

Сырьевые материалы

QABA

-

AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

QABA

-

AVUV
2.8%

Потребительский циклический сектор

QABA

-

AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

QABA

-

AVUV
4.5%

Энергетика

QABA

-

AVUV
18.2%

Здравоохранение

QABA

-

AVUV
4.2%

Недвижимость

QABA

-

AVUV
0.7%

Технологии

QABA

-

AVUV
7.0%

Коммунальные услуги

QABA

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с IAKQABA с VFHQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

QABA vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.26

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.21

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.97

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

14.75

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.26

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок QABA и AVUV

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-49.42%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-7.95%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-28.79%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-28.79%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

0.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-7.95%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.67%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и AVUV

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.04%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

11.39%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

17.52%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

22.74%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

28.29%

+0.41%

Сравнение комиссий QABA и AVUV

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и AVUV

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.33%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QABA and AVUV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (6.18%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.98% vs 3.69% for QABA. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.98% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

QABA has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.28% for AVUV.

QABA is categorized as Financials Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор