PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QABA с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - QABA is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, QABA returned 8.30%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QABA charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности QABA и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 24.78%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QABA имеют среднегодовую доходность 8.30%, а акции DBC немного впереди с 8.52%.

QABA

1 день
2.81%
1 месяц
8.46%
6 месяцев
18.65%
С начала года
24.78%
1 год
27.04%
3 года*
21.69%
5 лет*
8.41%
10 лет*
8.30%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		24.78%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between QABA and DBC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.23

The correlation between QABA and DBC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

QABA vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QABADBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.70

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.31

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.94

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

6.62

-1.12

QABA vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QABA и DBC

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABADBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-76.36%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-16.54%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-16.54%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-27.34%

-15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-41.71%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.37%

+26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-46.12%

+34.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.82%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и DBC

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 5.54%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABADBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.03%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

16.71%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

18.85%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

19.29%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

17.80%

+10.78%

Сравнение комиссий QABA и DBC

QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и DBC

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.19%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QABA and DBC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.03%) compared to QABA (5.54%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, DBC leads with 8.52% vs 8.30% for QABA. On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QABA has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.52% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.19% for QABA.

QABA is categorized as Financials Equities, while DBC is Commodities. QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор