PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с TASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-15.19%2.10%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.49%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%.

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVIXPZVSX с PZVMXPZVSX с PZVEXPZVSX с PZIEXPZVSX с ARSMXPZVSX с MMEYXPZVSX с VSCAX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с TAREX

Сравнение комиссий PZVSX и TASCX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVSX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.56

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.26

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.36

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

10.07

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.56

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Корреляция

Корреляция между PZVSX и TASCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и TASCX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%0.00%0.00%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и TASCX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-58.55%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-12.12%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-30.26%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-3.47%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-8.66%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.84%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и TASCX

Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.86%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

10.69%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

18.59%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

25.48%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

24.17%

+3.42%