PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с RYSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-15.19%2.10%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		4.13%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%.

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

RYSEX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.87%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVIXPZVSX с PZVMXPZVSX с PZVEXPZVSX с PZIEXPZVSX с ARSMXPZVSX с MMEYXPZVSX с VSCAX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с VOORYSEX с PFFDRYSEX с AVUVRYSEX с VSIAX

Сравнение комиссий PZVSX и RYSEX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
RYSEX
Royce Special Equity Fund

Доходность на риск

PZVSX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXRYSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.03

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.61

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.65

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

5.46

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа RYSEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXRYSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между PZVSX и RYSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и RYSEX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%0.00%0.00%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		11.87%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и RYSEX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и RYSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-43.25%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-10.97%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-23.03%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-5.62%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-6.39%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.32%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и RYSEX

Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.54%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

9.66%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

18.14%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

16.43%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

17.40%

+10.19%