Сравнение PZVSX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVSX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVSX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 2.79% | -4.94% | 1.62% | 25.62% | -5.33% | 27.93% | -0.09% | 24.84% | -15.19% | 2.10% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%.
PZVSX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVSX и JMCRX
PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
PZVSX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
PZVSX
JMCRX
Сравнение PZVSX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVSX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.04 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.61 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.88 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 5.55 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVSX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PZVSX и JMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVSX и JMCRX
Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 2.27% | 2.33% | 7.03% | 0.45% | 17.31% | 1.25% | 1.39% | 0.00% | 4.56% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок PZVSX и JMCRX
Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVSX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -46.65% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -12.23% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -26.90% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -4.38% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -7.49% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.13% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVSX и JMCRX
Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.36% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVSX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.22% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 13.16% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 22.35% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 20.90% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 21.60% | +5.99% |