Сравнение PZVSX с JMCRX
PZVSX (Pzena Small Cap Value Fund) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PZVSX returned 9.51%/yr vs 10.81%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PZVSX charges 1.52%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.
Доходность
Сравнение доходности PZVSX и JMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZVSX показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 20.14%.
PZVSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 15.72%
- С начала года
- 24.32%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
JMCRX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 20.14%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам PZVSX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 24.32% | -4.94% | 1.62% | 25.62% | -5.33% | 27.93% | -0.09% | 24.84% | -15.19% | 2.10% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 20.14% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Correlation
The correlation between PZVSX and JMCRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between PZVSX and JMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZVSX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
PZVSX
JMCRX
Сравнение PZVSX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZVSX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.76 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 7.74 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZVSX и JMCRX
Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и JMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZVSX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -46.65% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -9.92% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | -26.90% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -26.90% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -7.38% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 3.53% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVSX и JMCRX
Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZVSX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.12% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 13.07% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 18.47% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 20.83% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 21.67% | +5.72% |
Сравнение комиссий PZVSX и JMCRX
PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии JMCRX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVSX и JMCRX
Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности JMCRX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.85% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 1.88% | 2.33% | 7.03% | 0.45% | 17.31% | 1.25% | 1.39% | 0.00% | 4.56% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZVSX and JMCRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZVSX has higher volatility (5.92%) compared to JMCRX (4.12%). In terms of maximum drawdown, PZVSX dropped -54.22% vs JMCRX's -46.65%.
JMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZVSX и JMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор